(#384). MEJOR UN SÓLO ITEM QUE VARIOS PARA MEDIR ACTITUDES Tras analizar los resultados d estudios, los tamaños de efecto encontrados al medir con un único ítem y al medir con varios ítemes no difieren

[REVISIÓN DE ARTÍCULO] En este artículo publicado en el Journal of Advertising Research, los autores analizan los resultados de 189 estudios en el ámbito de la publicidad para concluir que las medidas de un sólo ítem son equivalentes a las de múltiples ítemes. Como indican los autores, un gran número […]

Leer más

(#365). BÁSICOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES (V): MATRIZ DE DATOS BRUTOS La matriz de entrada en SEM es una matriz cuadrada de covarianzas de las variables observables, donde en la diagonal están las varianzas, y que además es simétrica

[MONOTEMA] En esta quinta entrega, vamos a explicar en qué consiste la matriz de datos brutos que debemos emplear como entrada para realizar los análisis, que no es más que la matriz de covarianzas entre todos los observables de la muestra. Esa matriz se suele denominar como S. El profesor Leslie […]

Leer más

(#358). BÁSICOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES (IV): REGRESIÓN LINEAL SIMPLE CON FIABILIDADES DIVERSAS La especificación de la fiabilidad en la variable que actúa como causa afecta a la estimación del coeficiente estructural y a la varianza explicada por el modelo. Las fiabilidades no afectan a la covariación entre las latentes, pero sí que la fiabilidad de la variable endógena incide en la estimación de su varianza de error.

[MONOTEMA] En esta cuarta entrega, vamos a pasar del modelo de dos variables correlacionadas a un modelo de regresión en el que una se postula como causa de la otra. La especificación gráfica se muestra en la Figura 4.1. Figura 4.1. Modelo de regresión entre dos variables latentes Como puede […]

Leer más

(#354). BÁSICOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES (III): COVARIANZA Y CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES LATENTES La covarianza y correlación entre variables latentes depende de la estructura de errores de los observables que planteemos en el modelo

[MONOTEMA] En este tercera entrega de nuestra introducción a SEM, vamos ir avanzando en el modelo simple de variable latente e indicador, planteando un modelo en el que deseamos saber la covarianza entre 2 variables latentes Z1 y Z2. Para ello, partimos de esta representación gráfica (Figura 3.1), en el […]

Leer más

(#353). BÁSICOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES (II): VARIABLES LATENTES Y FIABILIDAD La especificación de variables latentes es esencial para manejar la potencialidad de SEM, y para considerar la fiabilidad de las observaciones

[MONOTEMA] En este segundo paso en nuestra introducción a conceptos básicos de SEM, vamos  a explicar el concepto de variable latente y las implicaciones que tiene para la partición de la varianza observable, lo que a su vez nos llevará a discutir sobre la fiabilidad de los datos. Variable latente […]

Leer más
image_pdfimage_print